保険会社の信用リスク管理―保険理論の応用

　保険会社を含む金融機関のリスク管理が重視される中で、リスクの計量化が重視され、先行的に発展したのは価格変動リスクに関する市場リスク管理であった。さらに、信用リスクについても計量化すべきとなり、市場リスク計量化の手法が応用されたりもしたが、信用リスクの計量化の枠組みを考えるに当って、保険理論が応用できるのではないかと考え、保険理論を使って信用リスク管理の枠組みを論じた。